Заместитель Директора управления интегрированных рисков( ДБ АО Сбербанк )

Описание вакансии

компания "дб ао сбербанк"

обязанности:

• организация системы управления рыночными рисками банка (процентный, валютный, фондовый, товарный риски);

• организация процессов идентификации, оценки, мониторинга и независимого контроля рисков банковской книги и торговой книги (irrbb), валютного риска банковской книги и риска ликвидности;

• разработка и совершенствование методологий оценки рыночных рисков, лимитной системы, стресс-тестирования и сценарного анализа;

• контроль соблюдения лимитов по операциям на финансовых рынках и подготовка предложений по их актуализации;

• анализ влияния рыночных факторов на финансовый результат и капитал банка;

• разработка и внедрение инструментов управления процентным риском, валютной позицией и ликвидностью;

• участие в развитии процессов alm (asset-liability management);

• развитие системы интегрированного управления рисками банка в соответствии с требованиями регулятора и международной практикой;

• организация процессов управления кредитными рисками операций на финансовых рынках;

• координация расчета резервов по мсфо 9 и участие в развитии моделей оценки кредитного риска;

• подготовка аналитических материалов для правления, комитета по рискам и совета директоров;

требования:

• высшее образование (финансы, экономика, математика, статистика);

• знание рыночных рисков (var, stress testing, sensitivity analysis, back testing);

• понимание управления процентным риском банковской книги (irrbb);

• опыт управления риском ликвидности (lcr, nsfr, gap-анализ ликвидности, стресс-тестирование ликвидности);

• опыт управления валютным риском и открытой валютной позицией;

• alm и принципы управления активами и обязательствами;

• знание базель iii в части рыночного риска, риска ликвидности и irrbb;

• опыт построения системы лимитов и риск-аппетита;

• знание нормативных требований аррфр;

• уверенное владение excel и sql; преимуществом будет знание python, sas, r или power bi.

• опыт управления командой (2+ года)

условия:

• график 5/2 с 9:00 до 18:00;
• стабильный оклад + ежегодный бонус в размере до 2 окладов;
• расширенный пакет дмс;
• социальный пакет, специальные предложения от партнеров и скидки на продукты банка;
• реальные возможности для вертикального и горизонтального роста внутри компании.