Описание вакансии
компания "чк adal investments ltd."
adal investments ltd. — управляющая компания, зарегистрированная в международном финансовом центре «астана» и осуществляющая деятельность в соответствии с требованиями afsa.
мы ищем риск-менеджера для развития системы управления рисками компании и управляемых фондов. основные задачи — независимая оценка рисков инвестиционных решений, мониторинг портфеля, контроль установленных ограничений, а также достаточности капитала и ликвидности управляющей компании.
риск-менеджер взаимодействует с инвестиционной командой и комплаенс-функцией и имеет возможность напрямую информировать совет директоров о существенных рисках и нарушениях.
обязанности
система управления рисками
- разработка и актуализация политик, методик и процедур управления рисками компании и управляемых фондов.
- идентификация, оценка и мониторинг существенных рисков, включая инвестиционный, кредитный, рыночный, валютный, процентный, операционный риски, риски ликвидности и концентрации.
- подготовка предложений по допустимому уровню риска, внутренним лимитам и ключевым индикаторам риска; ведение реестра и карты рисков.
- контроль соблюдения лимитов, своевременное информирование о нарушениях и контроль исполнения согласованных мер по их устранению.
оценка сделок и мониторинг инвестиций
- подготовка независимых заключений о рисках планируемых сделок для инвестиционного комитета, включая проверку соответствия инвестиционной стратегии и установленным ограничениям.
- анализ финансового состояния объектов инвестиций и контрагентов, источников возврата средств, долговой нагрузки, обеспечения и существенных условий сделок.
- критическая оценка допущений финансовых моделей, сценариев реализации проектов и выхода из инвестиций.
- мониторинг действующих инвестиций: анализ финансовых результатов и денежных потоков, исполнения бюджетов, договорных обязательств и сроков платежей.
- анализ существенных допущений оценки стоимости активов совместно с инвестиционной и финансовой командами; выявление признаков ухудшения качества инвестиций.
- подготовка рекомендаций по снижению рисков и работе с проблемными инвестициями.
капитал, ликвидность и количественный анализ
- контроль соблюдения применимых требований к капиталу и ликвидным активам управляющей компании во взаимодействии с финансовой функцией.
- прогнозирование запаса капитала и ликвидности, оценка влияния крупных платежей и неблагоприятных сценариев.
- анализ ликвидности фондов с учётом ожидаемых денежных поступлений, инвестиционных обязательств, расходов и условий погашения долей инвесторов, где применимо.
- проведение стресс-тестирования и анализа чувствительности портфеля и отдельных инвестиций.
- применение количественных методов оценки рисков, включая var и es — показатели возможных потерь, — с учётом характера активов и доступности данных; проверка используемых моделей на фактических результатах, где применимо.
отчётность и взаимодействие
- подготовка регулярной риск-отчётности для руководства, инвестиционного комитета и совета директоров в рамках их полномочий.
- подготовка информации о капитале и ликвидности, существенных рисках, нарушениях лимитов и статусе корректирующих мероприятий.
- участие в подготовке ответов на запросы регулятора и аудиторов по вопросам управления рисками.
- взаимодействие с комплаенс-функцией по операционным рискам, конфликтам интересов и вопросам внутреннего контроля.
требования
- высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных направлений.
- опыт работы от 2-х лет в управлении рисками, инвестиционном или кредитном анализе с практическим опытом оценки и мониторинга рисков. готовы рассматривать кандидатов с меньшим практическим опытом, но с высокой академической успеваемостью и уверенным пользованием инструментария ии.
- навыки анализа финансовой отчётности и построения финансовых моделей.
- понимание рисков инвестиционных инструментов, принципов диверсификации и управления ликвидностью.
- владение методами стресс-тестирования, сценарного и количественного анализа; понимание ограничений используемых моделей.
- уверенное владение excel, ии и навыки работы с финансовыми данными.
- английский язык – upper-intermediate и выше.
- способность самостоятельно организовывать работу, аргументированно отстаивать профессиональную позицию и понятно представлять выводы руководству.
будет преимуществом
- опыт работы в управляющих компаниях, инвестиционных фондах или с непубличными инвестициями.
- практическое знание требований мфца и afsa.
- опыт разработки политик управления рисками, системы лимитов и управленческой отчётности.
- квалификации frm, prm, cfa или прохождение соответствующих экзаменов.
- владение python, sql или инструментами визуализации данных.
мы предлагаем
- работу с инвестиционными сделками и портфелями фондов в юрисдикции мфца.
- взаимодействие с ведущими зарубежными инвестиционными фондами и управляющими.
- возможность развивать систему управления рисками и участвовать в обсуждении инвестиционных решений.
- прямое взаимодействие с руководством, инвестиционной и финансовой командами.
- конкурентное вознаграждение по результатам обсуждения опыта и квалификации.
