Эксперт по моделированию кредитных рисков( Нурбанк )

Описание вакансии

компания "нурбанк"

• разрабатывать скоринговые, рейтинговые модели. проектировать и обучать модели оценки кредитного риска для розницы, а также рейтинговые модели для юридических лиц (корпоративного сегмента и мсб).
• строить стресс-модели. разрабатывать модели для прогнозирования потерь и достаточности капитала в стрессовых сценариях, включая регулярное надзорное стресс-тестирование по требованиям регулятора.
• создавать антифрод-модели. разрабатывать и внедрять модели для оценки вероятности мошенничества в кредитных заявках, выявлять скрытые аномалии и обеспечивать оперативное снижение фрод-потерь на этапе конвейера.
• валидировать, мониторить и калибровать модели. оценивать качество работы действующих моделей (gini, psi, ks), проводить регулярный бэк-тестинг и своевременно отправлять модели на переобучение. разрабатывать и актуализировать мастер-шкалу банка, проводить калибровку моделей.
• готовить техническую документацию. описывать методологию разработки моделей в соответствии с внутренними стандартами банка и требованиями надзорных органов.
• экспертное сопровождение и защита методологии. лидировать процесс прохождения проверок и аргументированно отстаивать методологию, гипотезы и результаты моделирования перед регулятором, внутренними/внешними валидаторами и аудиторами.

• математическая база. знание высшей математики, теории вероятностей и математической статистики.
• опыт моделирования. практический опыт построения моделей кредитного риска (например, pd, lgd, ead, антифрод-модел, рейтинговые модели, скоринговые модели) от 1-го года.
• стек технологий. уверенное владение python и sql для работы с большими массивами данных.
• знание алгоритмов. понимание как классических методов (логистическая/линейная регрессия, деревья решений), так и современных алгоритмов ml (градиентный бустинг, ансамбли, методы кластеризации).
• опыт со стресс-тестами. понимание методологии стресс-тестирования портфеля и специфики подготовки данных для надзорных органов будет огромным преимуществом.

• стабильная «белая» заработная плата + годовые бонусы по результатам выполнения kpi.
• масштабные и сложные задачи: возможность отвечать за ключевые и самые интеллектуальные узлы кредитного конвейера.
• расширенный пакет дмс через 6 месяцев работы
• работу в стабильном банке рк, более 30 лет на финансовом рынке казахстана;
• услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
• 28 календарных дней отпуска;
• стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
• внутренние и внешние программы обучения, развития;
• интересные проекты, динамичность;
• дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
• офис в центре города алматы, рядом со станцией метро "абая";
• автомобильная стоянка на территории банка для работников головного офиса.
• график работы 5/2, с 9:00-18:00ч.

Метки